Focus sur les métriques

Cette page fait le détail des différentes infographies dont vous avez accès et explique comment interpréter ces dernières.

1. Graphique des performances.

Le graphique de performance présente votre rendement avec trois courbes et une moyenne linéaire. La première courbe, PNL réalisé, sont vos performances des positions clôturées. Les deux autres courbes sont vos max gains et max pertes latents.

• Si votre max gain est souvent éloigné de votre PNL réalisé, cela signifie que vous ne prenez pas assez vos gains et êtes trop gourmand.

• Si votre max perte est souvent éloigné de votre PNL réalisé, cela peut signifier deux choses : soit que vous avez une mauvaise gestion de risque et/ou alors que vos entrées sont mauvaises.

2. Hexagone Social.

L'hexagone social est utile pour se comparer aux autres utilisateurs et ainsi se rendre compte de votre niveau. Fonctionnalité à venir : lors de la V.2 du logiciel, vous pourrez vous comparer aux choix, aux meilleurs du classement (même ceux dont le profil sont privées) ou à l'ensemble des utilisateurs.

3. Positions ouvertes actuellement.

Avec cette infographie, vous pouvez voir vos positions présentement ouvertes ainsi que les ordres en attente ! Fonctionnalité à venir : lors de la V.2 et si vous êtes abonné au copieur de position, vous pourrez fermer ou modifier des ordres. Également, vous pourrez voir l'historique latent de chaque ordre de manière indépendant.

4. Rendement.

Vous pouvez, grâce à cette infographie, visualisez selon différentes échelles de temps vos rendements. Vous pouvez par ailleurs décider de voir vos rendements positifs et négatifs séparément, ou seulement voir le delta comme l'exemple ci-dessous.

5. Winrate.

Simplement votre nombre de gains sur votre nombre total de positions.

Le winrate ignore les trade qui sont fermés à Break Even, vos petits gains et petites pertes sont donc ignorés afin de vous donnez un aperçu réel de votre winrate.

6. Drawdown.

Le drawdown réalisé représente vos suites de SL en % (il cumule vos pertes tant qu'il n'y a pas de gain, puis revient à zéro lors d'un gain). Le drawdown latent est la même logique, mais avec vos données latentes.

7. RR réalisé / voulu.

Le ratio reward / risk réel représente vos gains réalisés divisés par votre prise de risque. Pour construire le RR voulu, on ne prend en compte que le premier TP que vous positionner totalement indépendamment d'où vous sortirez au final.

S'il y a un trop grande différence entre votre RR réel et voulu, c'est que vous ne suivez pas votre plan ou que vos targets sont trop ambitieuses !

8. MAE / MFE

Le MAE (Maximum Adverse Excursion) et le MFE (Maximum Favorable Excursion) sont des indicateurs utilisés en trading pour analyser la performance des trades :

• MAE (Maximum Adverse Excursion) : mesure la perte maximale subie pendant la durée d’un trade avant sa clôture. Il permet d’évaluer le risque et d’optimiser les stop-loss.

• MFE (Maximum Favorable Excursion) : mesure le gain maximal atteint durant un trade avant sa clôture. Il aide à identifier si une meilleure gestion des take-profits aurait pu améliorer la performance.

En somme, ces indicateurs permettent d’affiner la gestion du risque et d’optimiser les stratégies de sortie en trading.

9. Sharpe Ratio

Le Sharpe Ratio est un indicateur clé en finance et en trading permettant d’évaluer la rentabilité ajustée au risque d’un portefeuille d’investissement. Le Sharpe Ratio mesure le rendement excédentaire (rendement d’un actif ou portefeuille moins le taux sans risque) par unité de risque (écart-type de la performance).

• Plus le Sharpe Ratio est élevé, meilleure est la performance ajustée au risque.

• Un ratio faible ou négatif indique une prise de risque excessive pour un faible rendement.

• Il est utilisé pour comparer différents portefeuilles ou stratégies d’investissement.

10. Récapitulatif fiscale de vos comptes.

Cette infographie est utile pour visualiser vos dépenses en propfirms, vos payouts, vos dépôts et vos sorties d'argent. Garder une trace de vos dépenses permet de mieux déclarer vos gains par la suite. Vous gardez également une bonne mémoire de vos différents comptes. Fonctionnalité à venir : lors de la V2, vos comptes propfirms et vos comptes brokers seront séparés. Par ailleurs, nous détecterons la phase de vos comptes propfirms et si vous réussissez les étapes des challenges afin de construire des statistiques. Par exemple : "68% réussite P1, 32% réussite P2, 12% réussite Payout".